Judicis teòrics sobre els bancs i l'activitat bancària en l'entorn macroeconòmic

És ben sabut que un enfocament significatiu per al debat sobre bancs i activitats bancàries, centrant-se en l'estudi de les institucions financeres individuals, que en el curs normal dels negocis no només s'enfronta amb el problema de la manca de solvència, liquiditat i estabilitat, va calcular malament els riscos en el negoci bancari i va ser declarat posteriorment en fallida . Sovint resulta que aquestes organitzacions estan mal administrats, de vegades s'han identificat indicis de frau financer. L'anàlisi d'aquest tipus de situacions en retrospectiva van permetre establir deficiències en el sistema de seguiment i ajust de la banca.

El propòsit d'aquest raonament no tracta d'explorar tot tipus d'activitats bancàries o per identificar les causes de la insolvència o fallida d'alguns bancs comercials, principalment perquè no hi ha dos situacions i factors absolutament idèntics, tant interns com externs que afecten a la condició del banc, que podria ser utilitzat per a la comparació, el banc està experimentant problemes amb el banc corrent de prova. I fins i tot en el cas d'una anàlisi dels seus resultats, com són prou vaga, ja que només es preveu. A més, parlant dels bancs i l'activitat bancària, cal assenyalar que tots els bancs comercials operen en un constant canvi de les condicions econòmiques per predir que un grau suficient de probabilitat no només és possible, sinó també els mateixos factors poden tenir un impacte diferent en el o en un altre banc. Els factors interns, el més important dels quals són el sistema de gestió bancària, la seva capacitat, la capacitat d'utilitzar adequadament els disponibles recursos financers i anticipar-se a les conseqüències de les decisions i operacions també són diferents per a cada banc en particular.

Tot i les característiques anteriorment esmentades del funcionament de tot el que hi ha una oportunitat, parlant en bancs i activitats bancàries, per establir signes de bancs en fallida, i posteriorment abandonada, que es basa principalment en l'anàlisi dels coeficients quantitativa dels estats financers institucions considerades. L'objectiu és demostrar l'existència d'una relació causal estable entre els canvis en l'entorn macroeconòmic, l'estat dels bancs i el sistema bancari, l'avaluació de l'impacte del fet de tancar els bancs comercials de la condició d'aquest entorn. En aquest cas, per avaluar l'impacte d'aquesta mesura, es defineix la probabilitat anual d'incompliment dels bancs comercials pel mètode dels moments, com a resultat del càlcul que obtindrà un conjunt discret de les xifres anuals. La seva comparació amb els indicadors macroeconòmics permet establir i confirmar l'existència de tal relació. S'ha de tenir en compte que aquesta xifra és purament abstracta i s'aplica només per comparació addicional del sistema canvia l'estat dels bancs comercials amb indicadors macroeconòmics. Parlant específicament sobre els bancs i les activitats bancàries, es pot argumentar que aquesta figura il·lustra com, en un canvi d'any civil determinat, la probabilitat d'incompliment dels bancs comercials, en igualtat de condicions (tant interns com externs) totes les altres coses que només en funció de la quantitat de bancs liquidats.

Cal assenyalar que el mètode dels moments és àmpliament utilitzat per al modelatge i l'estudi de les correlacions dels paràmetres per defecte disponibles a un valor nominal de les actius en la pràctica internacional en l'avaluació de la probabilitat de cartera en mora enfocament anomenat actiu-valor.

A més, el mètode dels moments per aconseguir resultats similars també es pot utilitzar un mètode de màxima versemblança (l'enfocament de màxima versemblança).