Volatilitat - Què és això? volatilitat de les opcions

Convertir-se en un empresari d'èxit ha estat molt difícil, i per tant obtenir un ingrés estable a partir de l'especulació monetària necessita més d'un any d'experiència. El desenvolupament dels mercats financers - és la introducció a la macroeconomia, l'estudi d'anàlisi tècnica i el treball en si mateix. No obstant això, el més important és crear una estratègia de negociació que no funciona al 100%, si el comerciant no sap com analitzar i utilitzar la volatilitat.

Quina és la volatilitat

Dominar el comerç, que busca respostes a moltes preguntes, entre les que estan obligats a tenir una base: "? Volatilitat - Què és això" Es determina el nombre d'elements que el preu ha passat per algun temps. Per exemple, un dia la cotització EUR / USD pot pujar o baixar per 80-100 punts - aquest és la mida de la seva volatilitat. Estar en el mercat, no és d'estranyar en un moviment d'aquest tipus: el canvi del parell de divises en 140 punts - un canvi en les taxes d'euro contra el dòlar en un 1%.

La fluctuació de l'instrument financer analitzat - aquesta volatilitat, la definició del que és important per a l'èxit comercial. Si aquesta relació és alta, el comerciant ha d'entendre que la probabilitat d'augment dels guanys d'acord amb el risc. La situació inversa - quan el gràfic no és plana, i la volatilitat de 5-15 punts. En aquestes circumstàncies, per treballar còmodament revenedors. A la volatilitat mitjana i alta convenient per dibuixar línies de tendència i fer previsions dels instruments financers moviments de preus.

El que afecta la volatilitat

volatilitat dels preus varia per diverses raons:

• L'activitat dels participants del mercat. fluctuacions brusques de preus es produeixen quan els compradors i venedors estan lluitant per fer front. Per tant, una tendència ascendent o descendent, depenent de qui guanya en aquesta lluita.
• La sortida de les estadístiques macroeconòmiques. El calendari econòmic conté els més importants esdeveniments econòmics de tots els països desenvolupats: la sortida de les dades de producció, el mercat de treball, els canvis en les taxes d'interès. A diferència dels indicadors reals de les causes previstes reacció violenta dels comerciants, el que justifica l'augment de la volatilitat.
• sessió de negociació. La majoria de les operacions es realitzen a la primera meitat del dia, quan la Borsa de Londres està obert - en aquest període, hi ha una volatilitat màxima de la majoria dels instruments financers. Als Estats Units els comerciants sessió de negociació són menys actius si no hi ha notícies macroeconòmiques. Durant la sessió de la volatilitat d'Àsia i el Pacífic s'aixeca en els parells de divises, en què hi ha al ien japonès, l'australià i el dòlar de Nova Zelanda.
• L'estat general de l'economia. Tots els països cooperen entre si, el que condueix a la seva influència sobre l'altra. Per exemple, invertir els seus diners en el dòlar australià, tingui en compte que és molt susceptible a canvis negatius en l'economia xinesa, ja que aquests dos països són socis propers. Va conduir a la caiguda del dòlar de Nova Zelanda és una sequera, ja que l'economia de l'estat es basa en la venda de productes agrícoles. Per tant, la volatilitat de la moneda està determinada per les tècniques fonamentals que cobreixen tot: resultats de les negociacions dels caps d'estat, actes de les reunions dels bancs centrals, la crisi en qualsevol indústria, els desastres naturals i així successivament.

característiques volatilitat

Per construir una estratègia comercial reeixida ha de detall per entendre el concepte de "volatilitat". És el que és, quines característiques té. En primer lloc, és inherent a la permanència - la major part de la volatilitat no canvia durant un llarg període, fins que hagi fet un esdeveniment econòmic important. Per tant, analitzant el calendari deixant estadístiques, podem assumir que el / USD parell EUR fluctuacions de preus canviarà la seva gamma abans que les nòmines no agrícoles.

En segon lloc, volàtils cícliques - oscil·lacions reemplaçats canvis de preus insignificants, després de la qual cosa de nou es plantegen el cop causat per certs factors fonamentals. En tercer lloc, la volatilitat d'una opció o un parell de divises sovint tendeix a la mitjana. Per exemple, si l'USD / JPY és típica taxa d'aprovació de 80 punts, aquest valor es tornarà cada vegada després d'arribar a nous extrems.

valor de la volatilitat

En donar-se compte de la volatilitat - que és i com usar-lo en les seves operacions, el comerciant pot millorar les seves possibilitats d'obtenir un benefici, ja que serà més atents a l'elecció del punt d'entrada al mercat. La volatilitat ajuda a calcular el nivell de risc de la transacció proposta, ja que has de veure els límits aproximats del moviment del preu actual. Això dóna una idea clara d'on parar-se ordre de protecció, i on la posició es tanca amb profit.

El comerciant ha de tenir en compte que els instruments financers més volàtils es donen més oportunitats de guanyar, però, i els riscos en aquest tipus de transaccions s'incrementa significativament. Els nouvinguts millor triar els parells de divises "tranquil" per aprendre a analitzar els canvis en la volatilitat, filtrar el soroll de mercat i senyals falses, el que ja és possible fer el seu comerç tàctiques més agressives.

Independentment calcular la volatilitat

càlcul de la volatilitat és molt simple, el veig com un exemple. Comerciant, el comerç intra-dia, ha de conèixer el nombre d'elements que el preu pot anar per una hora i per dia. Amb aquesta finalitat, cal analitzar l'historial de comportament es considera un instrument financer. Per simplificar el procediment, s'obre el gràfic setmanal i és la diferència entre alta i els valors baixos dels últims espelmes tancats. Aquest valor cal dividir per 5, per determinar el nombre d'elements que el preu ha superat per un dia. Per veure la volatilitat per hora, el valor es divideix per 120 (5 * 24).

Si un comerciant va a celebrar aquesta estadística, a continuació, aviat serà capaç de veure alguns canvis en el patró de volatilitat per determinar el rang mitjana estàndard del moviment del preu de l'instrument financer utilitzat, que facilitarà en gran mesura el seu treball, i ajudarà a millorar l'estratègia de negociació.

indicadors de volatilitat

Indicadors per determinar la resistència de la volatilitat i no són estàndard en el terminal. L'opció més simple - és les mitjanes mòbils exponencials. Com més lluny de les espelmes és la línia, més gran és la volatilitat del parell de divises. La competència constitueix una mitjana mòbil de Bollinger. Aquest indicador volatilitat representa algunes línies acostant, si l'exponent és baixa i divergent amb l'augment de les fluctuacions de preus gamma.

La tercera opció de calcular la volatilitat - és ATR, que és construir la seva pròpia imatge amb la diferència de preu (màxim i mínim actual). Com més gran sigui el nombre, la volatilitat més fort. El gràfic mostra l'ATR no és una tendència, i l'augment o disminució de la velocitat de canvi dels preus. Podeu configurar cada un d'aquests indicadors, en funció de les seves raons a les dades analitzades van ser més precisos.

L'ús de la volatilitat

Per beneficiar-se dels mercats financers, és important utilitzar correctament el canvi en la volatilitat. Augmentar-la incrementa no només el benefici potencial, però també riscos. Per als principiants, és millor triar els parells de divises les gràfiques no il·lustren l'espiga, sens dubte colpeja els operadors sense experiència fora del mercat. Per utilitzar correctament la volatilitat, el que necessita saber el següent:

• Si el gràfic s'observa plana, i el rang de les fluctuacions de preus durant molt de temps segueix sent el mateix, llavors podem esperar que en el futur augment de la volatilitat a curt bruscament. revisar acuradament el calendari econòmic per establir ordres pendents en el moment oportú.
• El sistema de comerç ha de tenir en compte els canvis en el comportament de l'instrument financer - "Stop Loss" ha de ser col·locada fora de la zona de soroll i tenint en compte un possible augment de la volatilitat - això eliminarà la possibilitat que simplement "knock out" del mercat. Per exemple, la venda d'euros respecte al dòlar, triar amb cura el nivell en què es troba una ordre de protecció - en el rang de 80 punts. Si el preu en el moment de la sessió de Londres i US incrementat o disminuït en una quantitat determinada de punts, llavors el dia no val la pena per obrir una posició. Així mateix, recorda que el benefici potencial ha de ser d'almenys 2 vegades més pèrdues.
• Amb l'alta volatilitat redueix el volum d'ofertes obertes - no arrisqui la seva capital de forma innecessària.

L'ajust de la seva estratègia de negociació sobre la base de la informació rebuda, es pot filtrar les senyals falses més i trobar un molt bon punt d'entrada al mercat. Es pregunta: "La volatilitat - és que" no s'ha d'estar satisfet amb només una definició del terme. La capacitat per a analitzar i aplicar al seu comerç - la clau per a l'augment dels ingressos procedents dels mercats financers.